Estratégias de negociação automatizadas

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Charting & ndash; Apenas gráficos impressionantes e mdash; combinado com as características e flexibilidade que os comerciantes sérios precisam em um mercado em constante mudança. Estratégia Back Testing and Optimization & ndash; Crie, faça back-test e otimize sua própria estratégia de negociação personalizada usando dados históricos e depois analise seu desempenho para validar suas idéias comerciais. Walk Forward Optimizer & ndash; O novo otimizador avançado do Walk Forward da WalkStation ajuda na mitigação desse problema executando um conjunto de & ldquo; walk-forward & rdquo; testes de desempenho contra dados de mercado ainda não vistos, simulando assim a imprevisibilidade da negociação de uma estratégia em condições de mercado reais. OptionStation Pro & ndash; O novo OptionStation Pro é uma plataforma de negociação de opções rápida, fluida e intuitiva da TradeStation. Quanto mais precisamente você pode visualizar o mercado de opções, mais precisamente você pode executar. É por isso que ele está repleto de recursos como estes: Portfolio Maestro & ndash; Se você trocar vários símbolos e estratégias, o TradeStation Portfolio Maestro é uma ferramenta altamente sofisticada que fornece relatórios de desempenho de nível de portfólio, avaliação de riscos e otimização para praticamente qualquer combinação de símbolos e estratégias. Pesquisa & ndash; A TradeStation Research Window, com dados fundamentais da Reuters, oferece as ferramentas para avaliar completamente qualquer equidade. Verifique a avaliação de estoque, a rentabilidade, a força financeira, a capitalização e os resultados trimestrais. Além disso, dê uma olhada na comparação da indústria para medir o estoque contra seus pares. Notícias & ndash; A janela de notícias da TradeStation & rsquo; s dá-lhe notícias de texto completo ao longo do dia de negociação & ndash; para que você possa permanecer no topo de eventos que possam influenciar os preços e os movimentos das ações.

Simulador & ndash; Teste suas idéias de negociação em tempo real no mercado de hoje & ndash; sem arriscar seu próprio dinheiro Matrix & ndash; Profundidade do mercado, entrada de pedidos avançados e rastreamento de pedidos e ndash; tudo em uma janela. Order Bar & ndash; Troque qualquer segurança e ndash; ações, opções, futuros ou divisas; através de uma única e intuitiva interface Chart Trading & ndash; O novo recurso de Trading de Gráficos da TradeStation permite aos comerciantes discricionários inserir e editar ordens de forma intuitiva diretamente em um gráfico em tempo real. Quick Trade Bar & ndash; O Quick Trade Bar é uma ferramenta de entrada simples e rápida que permite interagir com o mercado atual de forma mais eficiente. Market Depth & ndash; Coloque trades diretamente da exibição do Market Depth. OptionStation Pro & ndash; O novo OptionStation Pro é uma plataforma de negociação de opções rápida, fluida e intuitiva da TradeStation. Quanto mais precisamente você pode visualizar o mercado de opções, mais precisamente você pode executar. Isso é por isso que ele está repleto de recursos como estes: Estratégia e Automação de Comércio e ndash; Com o TradeStation Chart Analysis e o RadarScreen, você pode configurar sua estratégia ou indicador facilmente para automatizar sua negociação, reduzindo assim os atrasos que ocorrem na entrada e saída do mercado manual discricionária. Basket Trading & ndash; Coloque uma única ordem para uma cesta completa de ações ou futuros. TradeManager & ndash; Gerencie suas posições como os profissionais do & ndash; O TradeManager permite que você visualize e gerencie facilmente seus pedidos e posições em tempo real. TradeManager Analysis & ndash; Uma visão objetiva e equilibrada do seu desempenho comercial, ajudando você a visualizar tendências e a identificar onde você é mais forte. Ferramenta de alocação de comércio & ndash; Os comerciantes institucionais e os consultores de investimentos podem fazer negócios de ações e visualizá-los e alocá-los entre as contas dos clientes da TradeStation.

& # 8203; Os produtos e serviços de opções de ações e ações são oferecidos pela TradeStation Securities, Inc. (Membro NYSE, FINRA, NFA e SIPC). Os produtos e serviços Forex são oferecidos pela TradeStation Forex, uma divisão da IBFX, Inc. (Member NFA). A TradeStation Securities, Inc. e IBFX, Inc. são empresas separadas, mas afiliadas.

A TradeStation Group, Inc. é a controladora de cinco subsidiárias operacionais separadas, mas afiliadas, a TradeStation Securities, Inc. (Membro NYSE, FINRA, NFA e SIPC), IBFX, Inc. (Member NFA), IBFX Australia Pty Ltd, autorizada e regulamentado pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos, TradeStation Technologies, Inc., uma empresa de software e assinatura de negociação, e a TradeStation Europe Limited, uma empresa de corretagem de introdução autorizada pelo Reino Unido, autorizada pela FSA. Nenhuma dessas empresas fornece conselhos de negociação ou investimento, recomendações ou endossos de qualquer tipo. A informação transmitida destina-se apenas à pessoa ou entidade a que é endereçada e pode conter material confidencial e / ou privilegiado. Qualquer revisão, retransmissão, divulgação ou outro uso ou ação de qualquer recurso com base nessas informações por pessoas ou entidades diferentes do destinatário previsto é proibida. Se você recebeu isso por engano, entre em contato com o remetente e exclua o material de qualquer computador. Os produtos e serviços de Forex são oferecidos pelas divisões da TradeStation Forex da IBFX, Inc. (Member NFA) e da IBFX Australia Pty Ltd (registrada na ASIC).

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Crie uma estratégia de negociação automatizada com o Tradestation Strategy Builder.

Você não precisa ser programador para construir sua própria estratégia de negociação automatizada. Se você usa o TradeStation, você pode criar uma estratégia personalizada usando uma série de estratégias construídas e indicadores comerciais que você pode misturar e combinar.

Neste artigo, mostraremos como montar um sistema simples usando essas ferramentas da Tradestation.

Adicionando elementos de estratégia de negociação automatizada.

Esta imagem mostra como adicionar os elementos da estratégia a um gráfico. Neste caso, estamos usando um gráfico diário do estoque da Apple Computer (AAPL) para nossos testes.

Adicionando elementos de estratégia de negociação automatizada.

Para iniciar o processo, insira uma estratégia como destacada em A acima. Isso abre a janela Inserir Estratégias, mostrada em B. Cada linha nesta janela representa um elemento de estratégia diferente, seja uma estratégia de entrada ou uma estratégia de saída, tanto para longos quanto para shorts.

As colunas indicam o tipo de elemento de estratégia: comprar para uma entrada longa, vender para uma saída longa, curto para uma entrada curta e cobrir para uma saída curta. Você pode classificar essas colunas para ajudar na sua pesquisa.

Começaremos adicionando o _Stops & amp; Estratégia de metas para o nosso gráfico. Esta estratégia envolve ordens de venda e cobertura para sair das negociações. Destaque C mostra as entradas para esta estratégia. Se a primeira entrada for definida como 1, todas as inscrições subseqüentes se aplicam a uma única ação ou contrato, e no padrão, ele informa a TradeStation para sair das negociações quando US $ 5 por ação em lucro ou US $ 1 por ação em perda é atingido.

Observe que este elemento de estratégia é muito flexível, pois também permite que você use paradas de equilíbrio e simples.

Decida os critérios de entrada comercial para o seu sistema de comércio.

Tendo selecionado a estratégia de saída básica, nos concentramos nas entradas. Existem várias opções aqui também:

Entradas de fuga Entradas de desvanecimento (principalmente com base no oscilador) Volatilidade do volume.

Você pode aprender mais sobre cada um, pressionando o botão Definição na janela Inserir Estratégias, que abrirá a descrição da Ajuda da TradeStation sobre a forma como a estratégia funciona eo que representam todas as entradas.

Critérios de entrada comercial para o seu sistema de negociação.

Aqui selecionamos as estratégias de mudança de entrada cruzada. Note que selecionamos duas estratégias separadas aqui, uma para entrar longs (buy) e uma para entrar em shorts (vender).

Você não precisa usar o mesmo tipo de estratégia tanto para longas como para curtas, você pode combinar o Moving Cross LE (entrada longa) com um Moving 2Line Cross SE (entrada curta), por exemplo. Mas manteremos isso simples escolhendo o mesmo método de entrada comercial para longos e shorts.

Destacada em C, você vê a janela Format Strategies que agora contém nossa estratégia única para sair de negociações longas e curtas e uma estratégia cada uma para entrar longos e shorts.

Agora você pode visualizar o Relatório de desempenho da estratégia no menu Exibir e ver como sua estratégia executa. As chances são de que não será perfeito porque nem todas as estratégias funcionam da mesma maneira em todos os instrumentos e prazos. Alguns ajustes serão necessários.

Felizmente, a TradeStation nos oferece ferramentas poderosas para fazer isso. Ele nos permite essencialmente otimizar cada entrada em cada elemento estratégico.

Usando Tradestation para otimizar sua estratégia de negociação.

Este gráfico facilita a visualização de como é fácil otimizar uma estratégia.

Usando Tradestation para otimizar sua estratégia de negociação.

Abrimos a janela Format Strategies e selecionamos os _Stops & amp; Estratégia de metas. Pressione Formato para acessar as entradas da estratégia. Neste exemplo, destacamos a entrada ProfitTargetAmt e pressione Otimizar. Isso abre a janela Otimizar para essa entrada. Basta dar um valor Iniciar e Parar e um incremento, e a TradeStation calculará a rentabilidade do sistema para cada etapa.

Neste caso, testaremos metas de metas de lucro de US $ 10, US $ 20, US $ 30, etc. até $ 200. Você pode repetir este processo para cada entrada em cada estratégia, mas apenas tenha cuidado para não otimizar otimizado. É melhor manter os valores de indicadores padrão tanto quanto possível, embora eu recomendo otimizar o lucro e a perda de quantidade de perda para cada símbolo e período de tempo testado, pois sua faixa de movimento normal pode variar muito.

Crunch Os Números Para Sua Estratégia de Negociação.

Uma vez que a TradeStation conclua sua otimização, você pode analisar os resultados no Relatório de Otimização, que você acessa no menu Exibir. No nosso exemplo, você pode ver que todos os montantes de lucro testados forneceram resultados de negociação globais positivos, o que indica que o sistema é bastante robusto no gráfico AAPL diário.

Crunch Os Números Para Sua Estratégia de Negociação.

Você sempre deve ter cuidado se o melhor resultado for um grande número verde cercado por valores verdes muito menores ou até resultados vermelhos. Este é um sinal claro de ajuste de curva ou sobre otimização.

Felizmente, esse não é o caso aqui.

No nosso exemplo, apenas otimizamos o valor do lucro e o montante da parada de perdas. Nós não otimizamos nenhuma das entradas das estratégias de entrada. Os resultados acabaram por ser bastante fortes, como você pode ver no gráfico acima.

O Relatório de Desempenho da Estratégia também é acessado através do menu Exibir e mostramos duas páginas do relatório, o Resumo do Desempenho e a Linha da Curva de Equidade. Os valores do relatório são baseados na negociação de 100 ações da AAPL ao longo de um período de dois anos.

O lucro total é de mais de US $ 42.000, sem contar com derrapagens e comissões e, embora a porcentagem de vitória seja de apenas 44%, o tamanho dos vencedores é mais do dobro do tamanho dos perdedores, o que nos dá um lucro líquido médio por comércio de quase US $ 600 por 100 ações negociadas, mais do que suficientes para cobrir comissões e derrapagens normais.

Se você aplicar o mesmo sistema a um instrumento diferente, os resultados podem ser muito diferentes, por isso certifique-se, pelo menos, de reativar a otimização para o lucro e parar os montantes de perdas.

Seja independente e projete sua própria estratégia de negociação automatizada.

Esta abordagem, obviamente, não é perfeita.

Embora funcione bem nos gráficos diários, sua aplicação para gráficos intradiários é dificultada pelo fato de que não podemos definir um horário de início e hora para o dia de negociação, de modo que os negócios são feitos 24 horas por dia. Essa abordagem também não permite qualquer poder de sair das regras, como interromper a negociação se a primeira troca do dia for um vencedor ou se reservamos um total de US $ 100 ou mais para a sessão.

Também é impossível aplicar filtros, por exemplo, apenas entrando em negociações longas se o EMA de 50 períodos estiver acima do período de 200 EMA.

A abordagem, no entanto, nos dá um excelente ponto de partida para testar diferentes estratégias que podemos melhorar depois através de programação adicional.

Se você usa o TradeStation, tente construir seu próprio sistema com essas ferramentas. Há uma grande variedade de estratégias de entrada e saída, experimente com elas e experimente suas próprias combinações criativas. Seu ingresso para independência de renda comercial está esperando para ser descoberto.

Qualquer pessoa que usa uma estratégia de comércio automóvel da TradeStation.

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A minha pergunta é: Os testes da Tradestation back são confiáveis? Está permitindo derrapagens e comissões por isso parece bastante justo para mim, mas troquei Forex no Metatrader4 e sei com certeza que os testes de volta não podem ser confiáveis ​​e são praticamente inúteis. Então, é Tradestation fair?

Os problemas com QUALQUER software de backtest (Tradestation, Ninja, Multicartas, etc.):

Você examinou os logs, etc. para encontrar a causa raiz?

Configurando Automatização de Estratégias em Tradestation.

Já viu esse diálogo antes?

Em caso afirmativo, você sabe como responder corretamente a esta pergunta? O vídeo abaixo explica.

A estratégia nos seguintes gráficos foi recalculada e existe uma posição histórica. Confirme se a sua posição no mundo real corresponde à posição no (s) gráfico (s). Se a posição corresponder, você deve escolher para permitir que a posição seja interrompida pela estratégia. Se a posição não coincidir, você deve optar por não permitir que a estratégia saia da posição.

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Os resultados do desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma Representação está sendo feita para que qualquer Conta Ou seja Provável para Alcançar Lucros ou Perdas Semelhantes aos Indicados. Na verdade, há diferenças freqüentemente heterogêneas entre o resultado de desempenho hipotético e os resultados reais subseqüentemente alcançados por qualquer programa de negociação particular. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles são geralmente preparados com o benefício da introspecção. Além disso, a negociação hipotética não envolve o risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro da negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou aderir a um programa de negociação particular em prejuízo de perdas comerciais são pontos materiais que também podem afetar de forma adversa os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem afetar adversamente resultados de negociação. Essas tabelas de desempenho e resultados são hipotéticos na natureza e não representam a negociação em contas reais.

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Trade Station AutoTraders são construídos usando TS Easy Language e são extremamente robustos e confiáveis ​​devido à qualidade comercial da plataforma Trade Station & # 8211; fornecendo ferramentas extremamente avançadas de back-testing e otimização com dados históricos de 5 anos incluídos & # 8230;

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REGRA CFTC 4.41.

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O comércio de futuros contém um risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem prejudicar a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

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Divulgação de Risco: Futuros e negociação forex contém um risco substancial e não é para cada investidor. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Divulgação de desempenho hipotético: resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas semelhantes às exibidas; na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro de negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e tudo o que pode afetar negativamente os resultados da negociação.